株価指数先物取引

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株価指数先物取引(かぶかしすうさきものとりひき)は、株価指数先物取引のこと。

概要[編集]

日本では大阪取引所で取り扱われている。3月6月9月12月限月のうち近いもの5つほどが取引されており、限月の第二金曜日始値差金決済が行われる。毎月、第二金曜日は株価指数オプション取引の決済も行われており、SQ算出日と呼ばれている。

SQ値はSQ日の始値を元に決まり、SQ日まで保持した場合は、SQ日にSQ値で取引することを約束する先物である。

価格[編集]

価格の理論値は、本来の株価指数の価格に、SQ日までの無リスク金利分を加え、SQ日までの配当分を減らした価格である。

日本の主な株価指数先物[編集]

かつて日本で行われた株価指数先物[編集]

  • 株先50 日経225先物に先駆けて行われた株価指数先物。独自の50銘柄で構成された指数を取引する。最大の特徴は、差金決済ではなく、現物株決済を行う点であった。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]