パネルデータ分析

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パネル・データ: panel data)とは、統計学計量経済学等において使用される用語である。時系列データとクロスセクションデータを合わせたデータであり、観察単位を同一の個人、地域、事業所など、複数期間において観察したものである。

パネルデータの例[編集]

balanced panel: unbalanced panel:

上記の例では、個人間のクロスセクション・データと期間ごとの時系列データからなる2つの例が示されている。ここでは、個人の特徴が所得(income)・年齢(age)・性別(sex)で示されている。左側の例での個人1と個人2については、データ期間が2003年・ 2004年・2005年の3期間示されており、これをバランスド・パネルと呼ぶ。一方、右側は、個人2のみ2003年・ 2004年・2005年の3期間のデータ含まれるものの、個人1は2003年・ 2004年の2期間、個人3は2004年の1期間のみであり、アンバランスド・パネルと呼ばれる。

パネルデータを用いた回帰分析[編集]

パネルデータは以下のような形式をとる。

ここで、 は各個人を示し、そして、 は期間を示す。

パネル・データを用いた回帰分析は一般的に以下のように示すことができる。

この式の通り、誤差項が、 と  に分離されていることがパネル・データ分析の特質の1つである。

これは主に 固定効果モデルランダム効果モデルと呼ばれるモデルにてパラメータを推定する。

固定効果モデルは、

であり、 は個人に特有であり、時間を通じて変化しない一定な効果(例えば、クロスカントリー比較でのパネルデータであれば、地理的条件や気候など)である。

これに加えて、ランダム効果モデルとは、

そして、

となり、即ち、 誤差項の構成要素が互いに独立であることを意味する。

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]