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'''ルイ・バシュリエ'''（Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier、[[1870年]][[3月11日]] - [[1946年]][[4月28日]]）は[[フランス]]の[[数学者]]。博士論文（[[ポアンカレ]]に却下される）において確率論を用いて株価変動を議論した。 |
'''ルイ・バシュリエ'''（Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier、[[1870年]][[3月11日]] - [[1946年]][[4月28日]]）は[[フランス]]の[[数学者]]。博士論文（[[アンリ・ポアンカレ]]に却下される）において確率論を用いて株価変動を議論した。 |
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[[オプション]]（株式買取選択権）価格の評価に確率論の使用を論議した。彼の説は歴史的に金融学の研究において高度の数学を使用する最初の論文である。 従ってバシュリエは財政の数学および確率過程の研究の開拓者として考慮される。 |
[[オプション]]（株式買取選択権）価格の評価に確率論の使用を論議した。彼の説は歴史的に金融学の研究において高度の数学を使用する最初の論文である。 従ってバシュリエは財政の数学および確率過程の研究の開拓者として考慮される。 |
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2009年1月16日 (金) 13:04時点における版
ルイ・バシュリエ（Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier、1870年3月11日 - 1946年4月28日）はフランスの数学者。博士論文（アンリ・ポアンカレに却下される）において確率論を用いて株価変動を議論した。
オプション（株式買取選択権）価格の評価に確率論の使用を論議した。彼の説は歴史的に金融学の研究において高度の数学を使用する最初の論文である。 従ってバシュリエは財政の数学および確率過程の研究の開拓者として考慮される。