最適停止問題

最適停止問題（optimal stopping、early stopping）とは、（期待報酬を最大化したり期待コストを最小化するために）特定の行動をとる最適なタイミング（時期や時刻）を選択決定する数学の問題。

例として秘書問題が挙げられる。最適停止問題は、しばしばベルマン方程式_(英)の形で記述されたり動的計画法を使用して解かれる。

応用先は統計学、経済学、(アメリカンオプションと関連して）数理ファイナンス、オペレーションズ・リサーチなど。

参考文献

(日本語)

• 竹内啓, ストッピング・ルール:問題の性質 オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 24(6), 312-316, (1979)
• 坂口実, 最適停止問題の諸相 オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 24(6), 317-324, (1979)
• 穴太克則 タイミングの数理 _{- 最適停止問題 -}, シリーズ【[現代人の数理】15, 朝倉書店 (2000), (CiNii書評)