最適停止問題

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最適停止問題とは、(期待報酬を最大化したり期待コストを最小化するために)特定の行動をとる最適なタイミング(時期や時刻)を選択決定する数学の問題。[1] 例として秘書問題が挙げられる。最適停止問題はベルマン方程式()の形で記述されたり動的計画法を使用して解かれることがしばしばある。最適停止問題は、統計学経済学、(アメリカンオプションと関連して)数理ファイナンスオペレーションズ・リサーチなどの分野で応用されている。


脚注[編集]

  1. ^ 穴太克則 タイミングの数理, p1 (#参考文献)

参考文献[編集]

(日本語)