「裾の重い分布」の版間の差分
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確率変数 ''X'' の累積確率分布関数 ''<span style='text-decoration:overline'>F</span>'' を |
確率変数 ''X'' の累積確率分布関数 ''<span style='text-decoration:overline'>F</span>'' を |
2014年4月15日 (火) 18:07時点における版
裾の重い分布あるいはヘヴィーテイルとは、確率分布の裾がガウス分布のように指数関数的には減衰せず[1]、それよりも緩やかに減衰する分布の総称。 また類似の用語に、ファットテイル、裾の厚い分布、ロングテール、劣指数的(subexponential)などがある。
定義
ヘヴィーテイル
本記事冒頭部に日本語で記載されている定義を数学的に表すと以下のようになる。
確率変数 X の累積確率分布関数 F を
と書いたとき、以下を満たす確率分布は(右)裾の重い分布(ヘヴィーテイル)である。
ファットテール
裾の分布がべき乗則にしたがって減衰する分布をファットテールと呼ぶことが多い。
詳細はen:Fat-tailed distributionを参照のこと。
ロングテール
確率変数 X がすべての t > 0 について以下を満たす確率分布はロングテールである。
これは累積確率分布関数を F として以下と同じである。
簡単にいえば、x → ∞ ではほとんど減衰しない裾を持つ分布である。
ヘヴィーテイル分布の例
片側ヘヴィーテイル
- パレート分布
- 対数正規分布
- レヴィ分布
- 形状パラメータが 1未満のワイブル分布
- en:Burr distribution
- en:log-gamma distribution
- en:log-Cauchy distribution
両側ヘヴィーテイル
裾指数の推定
最尤法(MLE)を用いて裾指数を推定することができる。代表的な裾指数の推定方法には次の推定法がある。
- Pickands tail-index
- Hill tail-index
ソフトウェア
関連項目
脚注
- ^ doi:10.1007/0-387-21525-5_10
これはおそらく他の言語版からコピーされた出典です。日本語版では副テンプレートはまだ作成されていません。テンプレートページを開いて該当言語版からコピーする必要があります。通常英語版ページ - ^ John P. Nolan (2009年). “Stable Distributions: Models for Heavy Tailed Data” (PDF). 2009年2月21日閲覧。
- ^ Stephen Lihn (2009年). “Skew Lognormal Cascade Distribution”. 2014年4月3日閲覧。
- ^ doi:10.1023/A:1010012224103
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