ノート:クライヴ・グレンジャー

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「単位根 相関係数が高くとも相関が存在しない場合を証明した。」 とありますが、これは「２つのランダム・ウォーク系列で回帰分析を行った場合、一般に回帰係数が有意になり、決定係数がおおきくなることをシミュレーションにより示した。」ということではないでしょうか。 見せかけの回帰と擬似相関を混同する記述に思えますがいかがでしょうか。 原典は下記。 http://wolfweb.unr.edu/~zal/STAT758/Granger_Newbold_1974.pdf --Abiko ushi（会話） 2014年9月5日 (金) 23:51 (UTC)[返信]

賛成 仰る通りと思います．「計量経済学#単位根と共和分」にも同様の記述があることを確認しました．--KurodaSho（会話） 2014年9月9日 (火) 11:54 (UTC)[返信]
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