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ロバート・マートン

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ロバート・マートン
生誕 ロバート・マートン
(1944-07-31) 1944年7月31日(80歳)
ニューヨーク州, ニューヨークシティ
国籍 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
研究分野 金融経済学, 金融工学
研究機関 ハーバード大学
マサチューセッツ工科大学
出身校 コロンビア大学
カリフォルニア工科大学
マサチューセッツ工科大学
博士課程
指導教員
ポール・サミュエルソン
主な業績 ブラック・ショールズ方程式
ICAPM
マートンのポートフォリオ問題
マートンモデル
ジャロー=ターンブル・モデル
長期資本マネジメント
主な受賞歴 ノーベル経済学賞 (1997年)
プロジェクト:人物伝
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ノーベル賞受賞者ノーベル賞
受賞年:1997年
受賞部門:ノーベル経済学賞
受賞理由:金融派生商品(デリバティブ)価格決定の新手法に対して

ロバート・コックス・マートン(Robert Cox Merton、1944年7月31日 - )は、アメリカ合衆国の経済学者。ニューヨークマンハッタン生まれ。

フィッシャー・ブラックマイロン・ショールズが開発したブラック・ショールズ方程式の数学的証明で1997年ノーベル経済学賞を受賞。コロンビア大学教授で20世紀中盤のアメリカ社会学を代表する偉大な社会学者ロバート・キング・マートンは、彼の父親である。

経歴

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  • 1966年:学部は違うが父親が教授を勤めるコロンビア大学で学士号(Engineering Mathematics)を取得する。
  • 1967年:カリフォルニア工科大学で修士号(Applied Mathematics)を取得する。
  • 1970年:MITで博士号(経済学)を取得する(ポール・サミュエルソンの指導を受ける)。
  • 1970年~1988年:MITスローン・ビジネススクールの準教授、教授に就任する。
  • 1988年~1998年:ハーバード・ビジネススクール教授(the George Fisher Baker Professor of Business Administration )に就任する。
  • 1997年:ノーベル経済学賞受賞
  • 1998年~2010年:ハーバード・ビジネススクール教授(the John and Natty McArthur University Professor)となる。
  • 2010年:ハーバード大学をやめ、同大学名誉教授となる。
  • 2010年~現在:MITスローン・ビジネススクールに移る。

LTCMの破綻

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マートンとマイロン・ショールズの2人が役員とし、その金融理論を実践するために設立させたLTCMは、一時期年率40%の利益を上げていたが、1998年のロシア経済危機を読み違え多額の損失を出し破綻した[1]

マートンとショールズは、ノーベル賞で一躍有名になってから1年足らずで、今度は衝撃的な倒産劇で悪名を轟かせてしまった[2]

著書

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単著

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  • Continuous-time Finance, (Blackwell, 1990).

共著

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  • Finance, with Zvi Bodie, (Prentice Hall, 1998).
大前恵一朗訳『現代ファイナンス論――意思決定のための理論と実践』(ピアソン・エデュケーション, 1999年/改訂版, 2001年)

共編著

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脚注

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  1. ^ 高増明・竹治康公編 『経済学者に騙されないための経済学入門』 ナカニシヤ出版、2004年、163頁。
  2. ^ トーマス・カリアー 『ノーベル経済学賞の40年〈上〉-20世紀経済思想史入門』 筑摩書房〈筑摩選書〉、2012年、116-117頁。

関連項目

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外部リンク

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