フィッシャー・ブラック

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フィッシャー・ブラック
人物情報
生誕 1938年1月11日
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国ワシントンD.C.
死没 1995年8月30日(57歳)
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国ニュー・ヨーク
居住 アメリカ合衆国
市民権 アメリカ合衆国
出身校 ハーバード大学
学問
研究分野 経済学
金融工学
研究機関

シカゴ大学 ブース経営学大学院英語版

MIT スローン経営学大学院英語版

ゴールドマン・サックス
博士課程
指導教員
パトリック・フィッシャー英語版
主な業績 ブラック-ショールズ(Black-Scholes)方程式
ブラック・モデル
ブラック-ダーマン-トイ・モデル英語版
ブラック―カラシンスキー・モデル英語版
ブラック-リッターマン・モデル英語版
ブラックの近似式英語版
トレイナー-ブラック・モデル英語版
主な受賞歴 1994, 国際金融工学会 フィナンシャル・エンジニア・オブ・ザ・イヤー[1][2]
プロジェクト:人物伝
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フィッシャー・ブラックFischer Sheffey Black , 1938年1月11日 - 1995年8月30日)はアメリカ数学者経済学者ワシントンD.C. 出身。1964年に応用数学でハーバード大学から博士号を受けた後、アーサー・D・リトル社に職を得る。そこでCAPM理論の創始者の一人ジャック・トレイナー英語版と出会い、金融工学へ進むきっかけを得た。1971年実業界から研究者の途に戻り シカゴ大学 ブース経営学大学院英語版教授、MIT スローン経営学大学院英語版教授を歴任。

1973年、オプションの価格算定式である ブラック-ショールズ(Black-Scholes)方程式を考案した。この方程式は現代ファイナンス理論における三大成果の一つである[3][4]1984年には、ゴールドマン・サックス社に招聘されるなど、自己の理論の実践にも並々ならぬ興味を持ち続けた。

その後も研究を深耕し、1990年、エマニュエル・ダーマンと共にブラック-ダーマン-トイ英語版のオプション評定価格モデルを著すなど業績を上げていたが、1995年、癌に倒れた。

脚注[編集]

  1. ^ IAFE Events Archive, Awards”. 2007年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年6月20日閲覧。
  2. ^ Finnegan, Jim. “IAFE Holds Annual Award Dinner”. Financial Engineering News. http://www.fenews.com/fen37/one_time_articles/iafe_duffie/iafe_duffie.html 2007年6月20日閲覧。 
  3. ^ あと2つは先のCAPM理論とモジリアニ-ミラー理論
  4. ^ 共同研究者である マイロン・ショールズ (Myron Scholes) と、式を厳密に証明したロバート・マートン (Robert C. Merton) は、1997年ノーベル経済学賞を受賞した。式はロングターム・キャピタル・マネジメントの資金運用に活用された。