フィッシャー・ブラック

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フィッシャー・ブラック
人物情報
生誕 1938年1月11日
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国ワシントンD.C.
死没 1995年8月30日(1995-08-30)(57歳)
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国ニュー・ヨーク
居住 アメリカ合衆国
市民権 アメリカ合衆国
出身校 ハーバード大学
学問
研究分野 金融経済学
金融工学
研究機関

シカゴ大学 ブース経営学大学院英語版 MIT スローン経営学大学院英語版

ゴールドマン・サックス
博士課程
指導教員
パトリック・フィッシャー英語版
主な業績 ブラック-ショールズ(Black-Scholes)方程式
ブラック・モデル
ブラック–ダーマン–トイ・モデル
ブラック–カラシンスキー・モデル
ブラック–リッターマン・モデル
ブラックの近似式英語版
トレイナー-ブラック・モデル英語版
主な受賞歴 1994, 国際金融工学会 フィナンシャル・エンジニア・オブ・ザ・イヤー[1][2]
プロジェクト:人物伝
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フィッシャー・ブラック(Fischer Sheffey Black、1938年1月11日 - 1995年8月30日)は、アメリカ数学者経済学者ワシントンD.C. 出身。

来歴[編集]

1964年に応用数学でハーバード大学から博士号を受けた後、アーサー・D・リトル社に職を得る。そこでCAPM理論の創始者の一人ジャック・トレイナー英語版と出会い、金融工学へ進むきっかけを得た。1971年実業界から研究者の途に戻り シカゴ大学 ブース経営学大学院英語版教授、MIT スローン経営学大学院英語版教授を歴任。

1973年、オプションの価格算定式である ブラック-ショールズ(Black-Scholes)方程式を考案した。この方程式は金融経済学における三大成果の一つである[3][4]1984年には、ゴールドマン・サックス社に招聘されるなど、自己の理論の実践にも並々ならぬ興味を持ち続けた。

その後も研究を深耕し、1990年、エマニュエル・ダーマンと共にブラック–ダーマン–トイのオプション評定価格モデルを著すなど業績を上げていたが、1995年、癌に倒れた。

脚注[編集]

  1. ^ IAFE Events Archive, Awards”. 2007年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年6月20日閲覧。
  2. ^ Finnegan, Jim. “IAFE Holds Annual Award Dinner”. Financial Engineering News. http://www.fenews.com/fen37/one_time_articles/iafe_duffie/iafe_duffie.html 2007年6月20日閲覧。 
  3. ^ あと2つは先のCAPM理論とモジリアニ-ミラー理論
  4. ^ 共同研究者である マイロン・ショールズ (Myron Scholes) と、式を厳密に証明したロバート・マートン (Robert C. Merton) は、1997年ノーベル経済学賞を受賞した。式はロングターム・キャピタル・マネジメントの資金運用に活用された。