経験的直交関数

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経験的直交関数(けいけんてきちょっこうかんすう、Empirical Orthogonal Function)とは多変量解析の手法の1つである主成分分析を用いて計算された主成分ベクトルのこと。複数の変数同士の共分散(または相関)を計算して共分散行列(または相関行列)を作成し、その最も大きな固有値に対応する固有ベクトルを第一主成分(EOF-1)とする。共分散行列の固有値は分散の大きさを表すので、EOF-1は最も分散を大きくするような成分となる。第二主成分(EOF-2)は、EOF-1に直交する成分のうち最も分散を大きくするような(EOF-1に対応する固有値を除けば最も固有値の大きな)固有ベクトルである。

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