内生性

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内生性(ないせいせい)とは、計量経済学にて使用される用語である。計量経済モデルにおいて、説明変数誤差項との間に相関があるときに、内生性(endogeneity)があるという。このとき、説明変数は内生的(endogenous)であることになる。説明変数が内生的であれば、推定されたパラメータは一致推定量ではなくなり、推定値統計学的に信頼されるものとはなりえない。このため、内生性を排除するための対応が必要となる。内生性が生じる要因として、推定誤差(measurement error)、同時性(simultaneity)、欠落変数(omitted variables)、セレクションバイアス(sample selection bias)等の要因が挙げられる。

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