ラース・ハンセン

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ラース・ハンセン
シカゴ学派
Hansen in 2007
生誕 (1952-10-26) 1952年10月26日（71歳）
イリノイ州シャンペーン
国籍 アメリカ合衆国の旗 アメリカ
研究機関 シカゴ大学
研究分野 マクロ経済学
母校 ミネソタ大学 (Ph.D.)
ユタ州立大学 (B.Sc.)
影響を
受けた人物		 トーマス・サージェント
クリストファー・シムズ
実績 一般化モーメント法
マクロ経済学と資産価格に適用されるロバスト制御
受賞 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award, 2010年
CME Group-MSRI Prize, 2008年
アーウィン・プレイン・ネンマーズ経済学賞 （2006年）
ノーベル経済学賞 （2013年）
情報 - IDEAS/RePEc
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ノーベル賞受賞者ノーベル賞
受賞年：2013年
受賞部門：ノーベル経済学賞
受賞理由：資産価格の実証分析に関する功績を称えて

ラース・ピーター・ハンセン（Lars Peter Hansen、1952年10月26日 - ）は、アメリカ合衆国の経済学者。現在はシカゴ大学で教授を務め、2010年からはデイビッド・ロックフェラー・ディスティングイッシュ・サーヴィス・プロフェッサー（特別教授）の地位にある。
専門は計量経済学、特に時系列分析。その他にも動学的確率的一般均衡（Dynamic stochastic general eruilibrium, DSGE）モデルを用いた計量分析や資産価格の決定に関する研究を行なっている。2013年にノーベル経済学賞を受賞。

経歴[編集]

学歴[編集]

職歴[編集]

栄誉・受賞[編集]

業績[編集]

  • ハンセンの業績のうち最もよく知られるものは計量経済学の理論への貢献である。ハンセンは一般化モーメント法（Generalized method of moments, GMM）を確立し、これを発展させるのに最も尽力した経済学者である。GMMの登場は、以下の2点で計量経済学における以降の進歩に対して貢献した。1）線形回帰クラスなど様々な回帰分析がGMMによって表現できるようになった。2）1970年代までの計量経済学の技法では取り扱いが難しく、直接推定が困難であった非線形の複雑なモデルを取り扱うのが容易になった。
    1970年代以降従来の計量経済学の方法論的問題、とりわけパラメーターの取り扱い方とそこに起因する推計量のバイアスが指摘されることとなったが、GMMの発展はこの問題への解決を提供する意図を持っていた。加えて同じく70年代以降マクロ経済学において大きな変化が見られ、それに伴いマクロの計量モデルは動学化、複雑化の方向をたどったが、GMMの登場はこうしたマクロ経済学の動向に対応したものでもあった。
  • またハンセンは時系列分析に関する研究も行ってきている。近年ではオペレーター・メソッドのような新たな計量経済学上の技法を導入する研究や、ロバスト制御を計量経済学に適用する研究を行っている。
  • ハンセンは純粋な計量経済学の理論に関する研究の他、これらの理論を応用した実証研究でも大きな業績を残している。特にマクロ経済学、ミクロ計量経済学、国際金融、ファイナンスの分野でGMMやその他の計量経済学上の技法を用いて貢献を行ってきた。その中でも実際の資産市場のデータを用いながら、投資家のリスクへの態度や忍耐強さを表す指標である確率的な割引因子の変動の割合を推定するなどファイナンスの分野での実証研究は高く評価されている。このことからハンセンはファイナンスの実証研究における第一人者と見なされており、Handbook of Financial Econometrics(2009)の編纂者の一人である。こうした計量経済学を用いたマクロ経済学やファイナンスにおける実証研究は、経済学の理論と実際に観察される市場での行動を架橋するものと評価されている。
  • 最近では長期におけるマクロ経済上のリスクの推定・評価を行う研究に従事しており、これに関連して信念や疑い・学習といった要素を代表的個人モデルに組み込む研究を行っている。

主要著作・論文[編集]

  • "Forward Exchange Rates as Optimal Predictors of Future Spot Rates: An Econometric Analysis" (with R. J. Hodrick) 1980 Journal of Political Economy, 88, 829 - 853
  • "Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational Expectations Models" (with T. J. Sargent) 1980 Journal of Economic Dynamics and Control, 2, 7 - 46
  • "Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators" 1982 Econometrica, 50, 1029 - 1054
  • "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models" (with K. J. Singleton) 1982 Econometrica, 50, 1269 - 1286
  • "Stochastic Consumption, Risk Aversion, and the Temporal Behavior of Asset Returns" (with K. J. Singleton) 1983 Journal of Political Economy, 91, 249 - 265
  • "The Role of Conditioning Information in Deducing Testable" (with S. F. Richards) 1987 Econometrica, 55, 587 - 613
  • "A Time Series Analysis of Representative Agent Models of Consumption and Leisure Choice under Uncertainty" (with M. S. Eichenbaum, and K. J. Singleton) 1988, Quarterly Journal of Economics, 103, 51 - 78
  • Rational Expectations Econometrics (with T. J. Sargent) 1991, Boulder, Colorado: Westview Press
  • "Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies" (with R. Jagannathan) 1991 Journal of Political Economy, 99, 225 - 262
  • "Asset Pricing Explorations for Macroeconomics" (with J. H. Cochrane) in O. J. Blanchard and S. Fischer eds. NBER Macroeconomics Annual 1992, 1992 Cambridge, Massachusetts: The MIT Press
  • "Back to the Future: Generating Moment Implications for Continuous-Time Markov Processes" (with J. A. Scheinkman) 1995 Econometrica, 63, 767 - 804
  • "Econometric Evaluation of Asset Pricing Models" (with J. Heaton, and E. G. J. Luttmer) 1995 Review of Financial Studies, 8, 237 - 274
  • "The Empirical Foundations of Calibration" (with J. J. Heckman) 1996 Journal of Economic Perspectives, 10, 87 - 104
  • "Finite-Sample Properties of Some Alternative GMM Estimators" (with J. Heaton and A. Yaron) 1996 Journal of Business and Economic Statics, 14, 262 - 280
  • "Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models" (with R. Jagannathan) 1997 Journal of Finance, 52, 557 - 590
  • "Short-term interest rates as subordinated diffusions" (with T. G. Conley, E. G. J. Luttner, and J. A. Scheinkman) 1997 Review of Financial Studies, 10, 525 - 577
  • "Micro data and general equilibrium models" (with M. Browning, and J. J. Heckmen) in J. B. Taylor and M. Woodford eds. 1999 Handbook of Macroeconomics, Handbook of Economics vol. 15, Amsterdam: Elsevier Science North-Holland
  • "Robust Permanent Income and Pricing" (with T. J. Sargent and T. D. Tallarini) 1999 Journal of Economic Studies, 66, 873 - 907
  • "Robust Control and Model Uncertainty" (with T. J. Sargent) 2001 American Economic Review, 91, 60 - 66
  • Recursive Linear Models of Dynamic Economies (with T. J. Sargent) 2005 New York: Cambridge University Press
  • "Recursive Robust Estimation and Control without Commitment" (with T. J. Sargent) 2007 Journal of Economic Theory, 136, 1 - 27
  • "Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk" 2007 American Economic Review, 97(2), 1 - 30
  • "Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk " (with J. C. Heaton and N. Li) 2008 Journal of Political Economy, 116, 260 - 302
  • Robustness (with T, J, Sargent) 2008 Princeton: Princeton University Press
  • "Long Term Risk: an Operator Approach" (with J. A. Scheinkman) 2008 Econometrica, forthcoming
  • (ed.) Handbook of Financial Econometrics (with Y. Ait-Sahalia) 2009, forthcoming, Amsterdam: Elsevier Science North-Holland

脚注[編集]

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  1. ^ 1994年に設置された同賞はアメリカにおける経済学関連の学術賞としては最高となる15万ドルの賞金を設定している。1998年受賞のロバート・オーマン、2000年受賞のダニエル・マクファデン、2002年受賞のエドワード・プレスコットがこの賞を受賞したのちノーベル経済学賞を受賞している。

外部リンク[編集]

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